1. 研究目的与意义
马科维茨1952年经典之作《资产选择》开启了金融数理分析的先河, 标志着金融理论的研究进入了定量分析阶段。威廉夏普在此基础上进一步发展出了著名的资本资产定价模型。金融数理发展至今，涌现了大量定量分析的模型。在这个瞬息万变的金融市场上，当我们没有足够多的历史数据时，我们只能依据金融专家依靠其经验估计资产的回报率。而经验估计的不确定性正是金融投资决策分析研究中的困难所在。对于投资者而言，在这样的不确定环境下，选择什么样的模型来分析资产组合才能尽可能减小风险扩大收益，是投资者较为关注的问题。由于投资市场的瞬息万变，投资收益与风险系数具有诸多不确定因素。为有效处理这些不确定性问题,刘宝碇于2007年提出了新的理论——不确定性理论，该理论建立在正规性、自对偶性、可列次可加性以及乘积测度公理的基础上，并形成了数学的一个分支。本文以Markowitz的均值——方差模型为基础，整理了不确定理论的研究发展，并以投资组合决策为研究对象, 实现资本和资产的更为有效且合理的配置。本文利用不确定性理论，建立数学模型使投资组合模型更具有效性和科学性。
2. 研究内容和预期目标
一、 研究内容: 1.整理不确定理论的发展情况 2.利用不确定规划建立数学模型，解决不确定环境下的投资收益与风险问题 3.结合投资组合中的实际问题，对期权、股票、基金等金融工具进行具体研究
二、拟解决的关键问题:整合国内外关于不确定理论的研究成果，将不确定规划和资产配置问题相结合，同时，结合金融实例，验证模型的有效性，以寻求资产组合的有效配置。三、写作提纲：1.题目2.中文摘要3.英文摘要 4.引言5.不确定理论的概念6.几种不确定理论的研究（单重、双重、多重）7.利用模型研究不确定理论在资产配置上的应用8.引用实例9.参考文献
3. 国内外研究现状
彭锦和刘宝碇研[1] 究了不确定理论的公理化体系,综述了不确定理论最新研究成果、研究方法和研究动向，最后提出了不确定理论值得深入研究的一些课题。
赵建华等人[2]研究了单位投资收益和单位投资风险是不确定变量时的投资问题。根据不同的决策准则,应用不确定理论建立了了两个新模型,即不确定期望值目标规划模型和不确定机会约束目标规划模型。
刘志睿[3]使用模糊随机变量, 结合传统投资组合MV模型，研究了两个能很好的结合风险资产的历史数据和专家、投资者的个人经验的模糊随机规划投资组合模型。
4. 计划与进度安排
1．2022年11月6日：完成选题工作；2．2022年11月24日：完成开题工作；3．2022年3月15日：完成初稿和中期检查工作；4．2022年4月30日：完成论文修改、定稿、外文文献翻译工作；5．2022年5月20日：完成答辩环节工作，成绩发布；6．2022年6月5日：完成校级优秀毕业论文评选工作；7．2022年6月10日至6月30日：院系完成论文工作总结、遴选参评省优论文、督导组毕业论文校内抽检工作。
5. 参考文献
[1]彭锦, 刘宝碇. 不确定理论及其公理化体系[J]. 黄冈师范学院学报,2004(3).
[2]赵建华, 李薇, 刘雅娜等. 不确定环境下投资收益与风险问题的模型研究[J]. 石家庄学院学报,2015(03):24-29 45.
[3]刘志睿. 不确定环境下的投资组合决策模型研究[D]. 华中师范大学, 2008.
