1. 研究目的与意义（文献综述包含参考文献）
文 献 综 述近年来，银行等金融机构在信贷资产市场进行了大量的信贷衍生品投资，以满足客户的各种投融资需求，进一步带来利润。
然而，随着信贷资产市场及其业务范围的快速发展，特别是在美国次贷危机和欧洲债务危机等重大经济安全事件爆发后，信用衍生品过度扩张导致的交易对手信用风险影响日益复杂，引起了理论界和实务界的广泛关注。
目前，对于重大经济安全事件引发的交易对手信用风险传染机制的研究主要集中在具体表现、投资者行为和信息披露策略的影响以及借助网络理论进行的交易对手信用风险传染模型构建三个方面。
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2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案
本课题研究或解决的问题1、在疫情和建设中国现代化经济体系的双重背景下，依据专家学者对交易对手信用风险的现有研究成果，在全面考察重大经济安全事件下交易对手信用风险传染机制的情况，结合行为投资策略等因素进行考量，根据境内金融市场的实际情况，研究市场风险的变动对交易对手信用风险暴露的影响。
Copula函数刚好能够描述各变量之间的相关性，张尧庭最先引入并介绍了Copula函数，从理论上证明了Copula函数在金融研究中的可行性。
因此可以借助用t-Copula函数等证明利率风险和汇率风险之间存在相关性等，说明不同市场风险因素之间的相关性会引起交易对手信用风险的变化。
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