1. 本选题研究的目的及意义
#本选题研究的目的及意义保险是现代金融体系的重要组成部分，保险公司的股票价格波动直接关系到金融市场的稳定和发展。
准确预测和有效控制股票价格波动风险，对于维护保险市场稳定、保护投资者利益、促进保险行业健康发展具有重要意义。
本研究选择基于VaR-GARCH模型对上市保险公司股票价格波动率进行实证分析，具有重要的理论价值和现实意义。
2. 本选题国内外研究状况综述
#本选题国内外研究状况综述股票价格波动率一直是金融领域研究的热点问题，国内外学者对此进行了大量的研究，并取得了丰硕的成果。
1. 国内研究现状
国内学者对股票价格波动率的研究起步较晚，但近年来发展迅速。
3. 本选题研究的主要内容及写作提纲
#本选题研究的主要内容及写作提纲
1. 主要内容
本研究将以中国上市保险公司股票价格为研究对象，利用VaR-GARCH模型对其波动率进行实证分析。
4. 研究的方法与步骤
本研究将采用定量分析为主，定性分析为辅的研究方法。
1.文献研究阶段:通过查阅国内外相关文献，了解VaR-GARCH模型的理论基础、应用现状以及相关研究方法，为本研究提供理论支撑。
2.数据收集与处理阶段:从可靠的数据来源获取中国上市保险公司股票价格数据，并对数据进行预处理，包括数据清洗、缺失值处理、平稳性检验等，以确保数据的准确性和可靠性。
5. 研究的创新点
本研究的创新点主要体现在以下几个方面：
1.研究对象方面:将VaR-GARCH模型应用于中国上市保险公司股票价格波动率的分析，丰富了该模型在保险行业风险管理中的应用研究。
2.研究方法方面:采用蒙特卡洛模拟法计算VaR值，能够更准确地捕捉股票价格波动的非线性特征，提高风险测度的精度。
3.研究内容方面:不仅关注VaR值的计算，还对VaR模型的有效性进行检验，并结合中国保险市场的实际情况，提出针对性的政策建议。
6. 计划与进度安排
第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。
第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲
第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文
7. 参考文献（20个中文5个英文）
[1] 刘振涛，李文军，王超. 基于GARCH模型的黄金价格波动率风险测度[J]. 黄金, 2021, 42(10): 64-70.
[2] 孙玉芹，张博. 基于GARCH模型族的上证50ETF波动率预测[J]. 统计与决策, 2021, 37(19): 159-163.
[3] 王秀玲. 基于GARCH模型的国际原油价格波动风险测度[J]. 商场现代化, 2021(24): 156-158.
